RS-FinMarkets открыл доступ к иностранным ценным бумагам

Наша компания постоянно совершенствует функциональные возможности своих продуктов. Например, в подсистеме «Бэк-офис операций с ценными бумагами» линейки RS-FinMarkets была реализована интеграция с биржевыми сервисами сначала Московской биржи, а затем и Санкт-Петербургской биржи. О том, как осуществляются импорт и последующая автоматическая обработка сделок, совершенных на торговой площадке ПАО «СПБ Биржа», расскажем подробнее в данной статье.

Московская и Санкт-Петербургская торговые площадки: найдем отличия

Для инвесторов в России действуют две биржи — Московская (МБ) и Санкт-Петербургская (СПБ). Несмотря на схожесть функций и ассортимента услуг, между ними есть довольно значимые различия, позволяющие сделать выбор в пользу той или иной торговой площадки.

ПАО «СПБ Биржа» — это крупнейший организатор торгов иностранными ценными бумагами в рамках российской юрисдикции. Биржа предоставляет широкие возможности для совершения частными инвесторами операций с иностранными финансовыми инструментами. И это делает ее привлекательной для инвесторов.

Основными инструментами СПБ являются ценные бумаги иностранных эмитентов. Распределение активов по торговым площадкам наглядно представлено в таблице 1.

Стоит также отметить, что в качестве расчетного депозитария для СПБ выступает ПАО «Бэст Эффортс Банк», для которого депозитарное обслуживание является одной из наиболее динамично развивающихся сфер деятельности.

Торги на обеих площадках начинаются с 07:00 утра, при этом вечерняя сессия на СПБ длится до 01:45 следующего календарного дня. Это вызвано разницей во времени между Россией и США, так как большинство иностранных ценных бумаг торгуются на американских площадках.

Очевидным плюсом СПБ является то, что процесс покупки и продажи иностранных бумаг на ней осуществляется в валюте эмиссии, тогда как на МБ они торгуются в рублях, и расчет стоимости ведется в рублях с учетом валютных курсов.

Биржевые отчеты: импорт

Информация по выставленным заявкам и заключенным сделкам формируется биржей и предоставляется участникам торгов в виде отдельных файлов посредством Системы электронного документооборота. Эти файлы представляют собой электронные архивы, содержащие документы в форматах XML и TXT, и передаются в срок не позднее начала основной торговой сессии Торгового дня, следующего за Торговым днем, за который направляются соответствующие биржевые отчеты.

В RS-FinMarkets реализован импорт биржевых отчетов, содержащих исчерпывающую информацию для учета совершенных сделок в бэк-офисных системах кредитной организации. К таким отчетам относятся:

• SPB03 «Информация о договорах, заключенных Участником торгов за Торговый день». Файл содержит суммированную информацию обо всех параметрах сделок, заключенных в дату формирования файла. Это обобщенный файл, в котором представлены итоги по всем торговым сессиям за Торговый день, включая дополнительные Торговые сессии. По сделкам РЕПО всегда указывается информация по обеим частям. На основании данных из этого отчета в RS-FinMarkets формируется список сделок, подлежащих дальнейшей обработке и исполнению.
• SPB21 «Биржевая Информация об итогах Торгов за Торговый день». Файл формируется по итогам Торгового дня и содержит информацию по сложившимся в ходе торгов ценовым параметрам и котировкам ценных бумаг. Результатом обработки данного файла в RS-FinMarkets является автоматическое заполнение списка курсов по выпускам ценных бумаг. В историю значений курсов по бумаге записываются следующие виды: «НКД на одну бумагу», «Объем торгов», «Максимальная цена», «Минимальная цена», «Средневзвешенная цена», «Рыночная цена» и «Рыночная цена для НДФЛ».

Кроме того, в соответствии с требованиями Положения Банка России № 577-П «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами» профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан вести внутренний учет поручений клиентов на совершение сделок. Брокер получает от своего клиента приказ (поручение) на заключение сделки, а затем выставляет на биржу распоряжение (заявку) на ее заключение. В системе RS-FinMarkets под «поручениями» понимаются приказы клиента своему брокеру на совершение сделки, а под «заявками» понимаются приказы брокера бирже о совершении сделки. Заявка не всегда бывает исполненной, в том числе исполненной полностью (исполнена частично). Для формирования в системе документов, представляющих собой заявки-поручения на сделки, реализован импорт табулированного (формата TXT) файла ORDERS «Выписка из реестра заявок». В нем содержится информация по всем поданным заявкам на совершение сделок с описанием статусов по каждой заявке., а также указаны причины, по которым заявка была отвергнута или отменена.

Результаты исполнения сделок и проведения расчетов отражаются в файлах клиринга. Клиринговые отчеты предоставляются организацией НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» и формируются так же, как и биржевые, в формате XML и подлежат обработке средствами и алгоритмами системы.

По результатам клиринга участник торгов получает следующие отчеты, импорт которых реализован в системе:

• MFB06C «Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг». Отчет предоставляется по результатам Торгового дня в разрезе информации по каждому клиенту. На основании данных этого отчета в системе инициализируется исполнение сделок с указанием фактических параметров расчета между сторонами.
• MFB13 «Отчет об итоговых нетто-обязательствах/нетто-требованиях». На основании данных отчета формируется сервисная операция «Расчеты с биржей», по результатам которой учитывается движение денежных средств и формируются проводки бухгалтерского учета расчетов клиентов с биржей.
• MFB98 «Отчет о глобальных операциях и об обязательствах/требованиях по передаче дохода». Из этого клирингового отчета загружаются данные о списании/зачислении дохода (купона) по клиентским сделкам РЕПО. В результате импорта в сервисную операцию «Расчеты с биржей» с соответствующей принадлежностью вставляется платеж «Списание дохода по сделкам РЕПО» либо «Зачисление дохода по сделкам РЕПО».
• MFB99 «Отчет об обеспечении». Клиринговый отчет содержит информацию о переводах средств с/на биржевые счета. При обработке файла автоматически формируются соответствующие шаги и бухгалтерские проводки в сервисной операции «Расчеты с биржей».

Биржевые отчеты: обработка в системе

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, предоставляющий своим клиентам брокерские услуги по торговле на СПБ, ежедневно получает с биржи сформированные архивы с отчетами по результатам Торгового дня. Эти архивы предварительно распаковываются и сохраняются в специально созданных для них директориях на рабочих компьютерах сотрудников, отвечающих за учет данных сделок в системе RS-FinMarkets.

Операция импорта запускается из модуля «Шлюз», предназначенного для загрузки в систему файлов различного назначения. Заранее один раз настраиваются параметры источника данных, из которого осуществляется импорт.

Для загрузки с СПБ биржи доступны следующие файлы, соответствующие пунктам меню системы:

• Котировки ценных бумаг (файл SPB21);
• Заявки на сделки (файл ORDERS);
• Заключенные сделки (файл SPB03);
• Сделки, принятые на клиринг (файл MFB06C);
• Итоговые нетто-ТО по ФИ (файл MFB13);
• Движение ДС (файл MFB99);
• Т/О по передаче доходов в РЕПО (файл MFB98).

В результате импорта файлов в системе формируются записи репликации, на основании которых генерируется список сделок. В соответствии с требованиями к бухгалтерскому учету в кредитных организациях сделки, загруженные с СПБ, исполняются автоматически, аналогично сделкам, которые импортируются с Московской биржи.

Преимущества для кредитных организаций

Вся инфраструктура биржи находится в российской юрисдикции и регулируется Центральным Банком Российской Федерации. Таким образом, инвесторы, торгующие иностранными ценными бумагами на СПБ, защищены Российским законодательством. Торговля ведется в валюте эмиссии, что позволяет получить стабильную валютную доходность, не зависящую от колебаний национальной валюты.

Реализация автоматического импорта и обработка сделок, совершенных на этой торговой площадке, максимально просты и интуитивно понятны в рамках интерфейса RS-FinMarkets. А хорошо отлаженные алгоритмы позволяют достичь оптимального быстродействия, что значительно сокращает время, затрачиваемое сотрудниками бэк-офисных отделов на отражение информации в системе.

Таким образом, новая доработка в подсистеме RS-FinMarkets позволит кредитным организациям, оказывающим брокерские услуги, привлечь большее количество клиентов, заинтересованных в торговле на Санкт-Петербургской бирже. При этом для ответственных сотрудников увеличение нагрузки, связанное с вводом новых услуг, не критично. Если же кредитная организация и ранее позволяла клиентам торговать на данной площадке, но при этом вся информация заводилась в систему в ручном режиме, то с появлением новой функциональности она сможет оптимизировать время каждого ответственного сотрудника, что, в свою очередь, приведет к уменьшению количества операционных ошибок и улучшению качества работы кредитной организации в целом.